9月23日下午，香港中文大學(xué)（深圳）張功球教授應(yīng)深圳北理莫斯科大學(xué)工程系教師徐晨邀請(qǐng)，在主樓會(huì)議室544作主題為“A General Approach for Parisian Stopping Times under Markov Processes”的學(xué)術(shù)報(bào)告。

此學(xué)術(shù)報(bào)告是基于張功球教授及合作者近期的一項(xiàng)關(guān)于時(shí)間序列模型的應(yīng)用研究。此項(xiàng)研究提出了一種基于連續(xù)時(shí)間馬爾可夫鏈近似的方法，來(lái)計(jì)算一般一維馬爾可夫過(guò)程下，巴黎停止時(shí)間和巴黎期權(quán)價(jià)格的分布。研究證明了該方法在一般設(shè)置下的收斂性，且獲得了擴(kuò)散模型收斂速度的精確估計(jì)。

工程系與數(shù)學(xué)系部分教師出席此次報(bào)告會(huì)。